Трейлинг стоп на форекс

Фиксированный процент от банка: использование на практике

Для примера возьмем игровой банк размером 10 000 рублей. Фиксированный процент – пять процентов от банка.

Первая ставка. Банк 10000 рублей. Ставка 5%, или 500 рублей, коэффициент 2.00. Выигрыш.

Вторая ставка. Банк 10500 рублей. Ставка 5%, или 525 рублей, коэффициент 2.00. Выигрыш.

Третья ставка. Банк 11025 рублей. Ставка 5%, или 551 рубль, коэффициент 2.00. Проигрыш.

Четвертая ставка. Банк 10474 рубля. Ставка 5%, или 523 рубля, коэффициент 2.00. Выигрыш.

И так далее. Размер прибыли или убытка зависит от коэффициентов и успешности игры.

Достоинства и недостатки фиксированного процента.

Виды трейлинг стопа

По сути, существует только классический trailing stop, однако установить его можно по-разному:

1. Вручную, исходя из собственной стратегии и правил мани менеджмента.
2. Автоматически, с помощью удобной утилиты.

В последнем случае использование этого сервиса заметно упрощается. Трейдер может поставить уровень trailing stop не «интуитивно», а по конкретным показаниям индикаторов или важных ценовых уровней:

1. По фракталам – уровень стопа движется по ключевым точкам (вершинам фракталов).
2. По теням свечей – уровень передвигается по максимальному или минимальному значению цены, причем именно по тени, а не по телу. Благодаря этому риск того, что цена при развороте дойдет до этого значения ощутимо снижается.
3. По ATR – stop движется по показаниям индикатора, настройки которого тоже можно задать самостоятельно, ориентируясь на собственную стратегию и особенности конкретной валютной пары.
4. По Moving Average – еще один популярный индикатор, по показаниям которого программа автоматически задает уровень trailing stop.
5. По Trend Scanner – современный индикатор технического анализа, позволяющий оценить направление и силу развития тренда.
6. От безубытка – стоп движется от уровня безубытка, который относится ко всем открытым ордерам.

Использование этой программы позволяет более тонко настраивать trailing stop. В общем случае трейдеры делают это интуитивно, выбирая значение 100 пунктов. Но реально цена может пройти немного больше, ордер будет закрыт,
после чего пойдет мощное движение именно в нужную сторону.

Чтобы этого не случилось, необходимо выбирать значение интервала более осмысленно, ориентируясь на текущую рыночную ситуацию и особенности актива. Например, EUR/USD – волатильная пара, которая часто меняет тренд.
USD/JPY тоже волатильна, хотя тренд, как правило, выражен и длится несколько дней подряд.

Большое значение имеет и торговое время:

1. Например, во время азиатской торговой сессии (4:00-12:00 МСК) волатильность почти всех активов очень низкая: тренды невыраженные, часто наблюдается флэт. Поэтому выставлять trailing stop на 100 пунктов нецелесообразно – скорее всего,
   он так и не сработает.
2. Во время европейской сессии (11:00-19:00 МСК) цены, наоборот, меняются очень быстро, формируются динамичные тренды (особенно в начале дня). Поэтому и интервал нужно выбирать больше, с запасом, но в пределах того значения,
   которое допускается правилами мани менеджмента.

Таким образом, trailing stop – это действительно удобный инструмент, на котором в буквальном смысле можно заработать десятки и сотни «лишних» пунктов. Однако применять его нужно осмысленно: если просто выбирать настройки в терминале МТ4,
это не всегда эффективно. Поэтому опытные пользователи часто ориентируются на индикаторы. А, чтобы автоматизировать этот процесс, можно использовать удобные программы и утилиты.

Форма поиска

Недостатки

Один из недостатков данной функции в том, что скользящий стоп-приказ находится на рабочей платформе (терминале), а не на сервере брокера. Это означает что, если терминал будет выключен или пропадет интернет-соединение, трейлинг стоп перестанет выполнять свои функции.

Задаваемые параметры

У скользящего стопа, встроенного в торговую платформу MetaTrader, присутствует всего один настраиваемый параметр — это дистанция трейлинг стопа от актуальной цены. Максимальная дистанция неограничена, тогда как минимальный уровень скользящего стопа зависит от выбранного вами брокера. Стоит иметь в виду, что выбираемое расстояние подбирается индивидуально и зависит от ряда факторов, таких как: рабочий таймфрейм, используемый валютный инструмент и его волатильность на данный момент, а также метод торговли трейдера. Еще один параметр, часто предлагаемый в настройках советников для трейлинг стопа, это шаг. Шаг начинает свою работу только после активации трейлинг стопа и первого выставления уровня стоп лосс. По умолчанию шаг равен одному и подразумевает, что после активации Trailing Stop защитный стоп приказ будет передвигаться вслед за ценой при каждом новом движении в сторону открытого ордера на один пункт.

Ставки на фаворита

Такой подход лучше всего применять в футболе, но нужно уметь подбирать правильные матчи. Суть заключается в том, что мы ищем пары с явным фаворитом, который намного превосходит соперника в классе. Если разбираетесь в хоккее, баскетболе, теннисе, киберспорте – это дисциплины тоже отлично подойдут.

Делаем ставку на победу фаворита с коэффициентом около 1.3. Ставьте не больше 3-5% от банка. Анализируйте матчи, ведь если нет мотивации, фаворит вряд ли будет стараться, либо вовсе на поле появится второй состав.

Стратегия хорошая, но лишь в том случае, если вы научились без труда выявлять такие поединки. Помните, что фавориты побеждают далеко не всегда. Протестируйте эту стратегию на бумажке или ставьте минимально допустимые значения в БК. Если результаты будут неутешительные, забудьте о таких ставках навсегда – они явно не для вас. Просто для перекрытия одной неудачи, требуется три-четыре удачные сделки кряду.

Опять же, чтобы стратегия была действительно с минимальными рисками, без предматчевого анализа не обойтись. У нас есть подробные инструкции по ставкам на фаворитов в разных видах спорта:

• футбол;
• хоккей;
• баскетбол;
• киберспорт;
• настольный теннис.

Читайте, изучайте, смотрите примеры и пытайтесь заработать!

Основные этапы работы инструмента

Важно знать, что трейлинг стоп нельзя будет установить при скальпировании или торговой стратегии, основанной на пипсовке, так как минимальное значение стопа не соответствует данным системам. Можно установить трейлинг стоп до входа в сделку, однако результаты инструмент начнет показывать только в случае открытых ордеров

При входе в рынок любым ордером, он будет сравнивать текущие котировки с теми, что определил инвестор. И, как только они пойдут в заданном ордером направлении, стоп лосс активируется и будет перемещаться вслед за ценой. Однако, если котировки будут идти против ордера, активация трейлинг стопа не произойдет и он останется занимать выжидательную позицию

Можно установить трейлинг стоп до входа в сделку, однако результаты инструмент начнет показывать только в случае открытых ордеров. При входе в рынок любым ордером, он будет сравнивать текущие котировки с теми, что определил инвестор. И, как только они пойдут в заданном ордером направлении, стоп лосс активируется и будет перемещаться вслед за ценой. Однако, если котировки будут идти против ордера, активация трейлинг стопа не произойдет и он останется занимать выжидательную позицию.

На вышеприведенном графике валютная пара евро/доллар на часовом таймфрейме. Мы наблюдаем, как активируется трейлинг стоп при движении котировок в заданном направлении. Результативность данного инструмента видна невооруженным глазом.

У многих брокеров есть возможность устанавливать трейлинг стоп от одного пункта. Однако необходимо учитывать факт постоянных рыночных колебаний и резких скачков, что может привести к непреднамеренному закрытию ордера раньше времени.

Также нет определенного значения, которое можно было бы назвать универсальным и советовать его при установке трейлинг стопа по любой позиции. Выбираемое значение должно соответствовать таймфрейму, валютной паре и, несомненно, опыту трейдера и его торговой стратегии. Опытный трейдер может установить значение в размере 15 пунктов по открытой позиции, в то время как начинающий игрок установит трейлинг стоп в размере 50-60 пунктов, а то и больше по такой же позиции.

Можно отметить наиболее результативную работу трейлинг стопа в момент резких ценовых колебаний в необходимом направлении. Такой момент может наступить после выхода важных новостей или при откате тренда от сильных уровней поддержки или сопротивления. И, если при сильном движении в положительном направлении, тренд резко развернется, что является довольно частым явлением, трейлинг стоп защитит трейдера от ненужных убытков и максимально зафиксирует прибыль.

Важно отметить, что трейлинг стоп срабатывает только при работающем торговом терминале и включенном интернете. Брокерские серверные колебания также могут затруднить работу трейлинг стопа

Этот момент можно отнести к недостаткам функции, так как установленные значения Stop Loss и Take Profit работают вне зависимости от вышеприведенных технических факторов.

Однако, многие эксперты предусмотрели и этот факт. На сегодняшний день рынок пестрит разными советниками, не исключение и те, которые помогают преодолеть данный недостаток. К примеру, советник Трейлинг Робот контролирует сделки, заключенные не только ручным образом, но и открытые с помощью инструментов терминала. В случае наблюдения инвестором частых помех в терминале или серверных неполадок у брокера, необходимо подобрать проверенный советник, который не закроет вашу сделку раньше времени.

Форма поиска

Плюсы и минусы трейлинг стопа (trailing stop)

Прежде всего нужно сказать, что данная функция находится практически в каждом терминале. Но, как вы понимаете, пошагово расписать установку и настройку для всех терминалов, не представляется возможным. Поэтому в данной статье представлена общая информация, а более детальная, описана в разделах соответствующих торговых платформ.

Плюсы

1. Начинающему трейдеру не нужно тратить время и нервы, наблюдая как прыгают цены. Один раз настроив трейлинг стоп на слежение за трейдом, можно заняться своими делами и ждать когда позиция закроется в плюс.

2. Практически на всех значимых новостях, цена летает на несколько сот пунктов. Бывает обидно поймав движение, лишиться всей прибыли только потому, что не успели зафиксировать прибыль. Трейлинг стоп, путем пододвигания стопа ближе к текущим ценам, не даст при развороте рынка лишить вас уже имеющейся прибыли.

Минусы

1. Если бы рынок был линейным и ходил только вверх или вниз, все трейдеры должны были быть миллионерами, но это не так, рынок ходит хаотично, с множеством откатов и выносом лишних пассажиров. Поэтому, установленный трейлинг стоп, очень часто пододвигает стоп, который цепляет цена и уходит в нужном вам направлении.

Как видно, плюсов 2, минусов 1, но этот один минус может перекрыть все плюсы. Так что, работая с трейлинг стопом (trailing stop), трейдер обязан понимать волатильность рынка и закладываться на превышающие волатильность пункты, иначе рынок постоянно будет цеплять стоп.

Стоп-лосс в Форекс-трейдинге: что это такое, для чего используется, как установить

Спекулятивная торговля на Форекс – это бизнес, небезосновательно относящийся к категории особого риска. Очень велика вероятность финансовых потерь по совершаемым сделкам. Профессиональные инвесторы, торгующие на межбанковском валютном рынке, хорошо знают это и предпринимают эффективные меры, чтобы обезопасить свой капитал от соответствующих угроз. Совершив 4-5 неудачных сделок, новички Форекс понимают, что средства на торговом счете нуждаются в защите. Таким образом, задача сохранения депозита становится приоритетной для спекулянтов.

Чтобы минимизировать торговые риски по совершаемым сделкам, трейдеры Форекс применяют комплекс эффективных методов:

1. Определение подходящего размера торгового лота с учетом ситуации на рынке и допустимого процента риска (такой процент определяется трейдером сугубо индивидуально). Например, если вероятность финансовых потерь повышается, многие спекулянты склоняются к консервативному подходу – допустимый риск определяется на уровне 2% от суммы депозита (не более).
2. Корректировка коэффициента (соотношения) кредитного плеча, предлагаемого брокером. Трейдеры часто уменьшают этот коэффициент в преддверии выхода важных новостей.
3. Закрытие позиций – полное или частичное – при высоком уровне волатильности.

Однако самым важным и наиболее эффективным инструментом ограничения потерь считается стоп-лосс. Это защитный ордер, автоматически закрывающий торговую сделку, если курс, который движется в нежелательном для трейдера направлении, достигает определенного ценового уровня. Стоп-лосс – это приказ отложенного действия, который срабатывает при неблагоприятной динамике рынка и принудительно завершает позицию, ограничивая потери.

Стоп-лосс устанавливается на определенной дистанции от текущей цены. Уровень позиционирования данного ордера – это цена, при достижении которой стоп-лосс должен сработать, автоматически завершив сделку. Для установки стоп-лосс условиями торговли обычно предусматривается минимально допустимое расстояние от текущего курса – оно определяется в количестве ценовых пунктов (например, 10 пунктов).

Чтобы установить защитный ордер, ограничивающий потери по конкретной сделке, трейдеры используют следующие инструменты:

1. Соотношение допустимого убытка и желательной прибыли.
2. Пересечение быстрой и медленной линий Moving Averages (скользящих средних) на графике цены.
3. Индикатор Parabolic S&R. По его значениям можно устанавливать стоп-лосс.
4. Диапазон Боллинджера – его верхняя и нижняя границы могут рассматриваться как ориентиры для защитных ордеров.
5. Уровни сопротивления / поддержки.
6. Антитрендовые сигналы осцилляторов (например, Stochastic, MACD).
7. Прочие методы и индикаторы.

Сверхбогатые люди Китая заработали рекордные $1,5 триллиона во время пандемии

Как влияет на усреднение сумма инвестиций

Пока сумма усреднения сравнима с начальным капиталом, то есть на начальном периоде инвестирования, её влияние особенно велико. Второе вложение увеличит общую сумму на 100%, пятый – на 25%, а 25-ый – всего на 4%. Если же капитал большой, средняя цена покупки изменяется всё меньше.

С помощью усреднения можно нивелировать неблагоприятное влияние не совсем удачных точек входа на рынок. Это значит, что не стоит жалеть о том, что не удастся сделать крупную инвестицию сразу. Если рынок будет находиться в застое, или ожидается кризис, стратегия усреднения будет более целесообразной.

Выводы: Если рынок растёт и на нём нет явных колебаний, единоразовое вложение будет выгоднее нескольких вложений частями. Усреднение же точно будет предпочтительнее, если рынок падает, или же отмечается длительное движение вбок.  Высокая волатильность может дать и дополнительный доход, так как приобретаются более дешёвые активы.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп позволяет установить автоматический, плавающий стоп лосс на определенном расстоянии пунктов от цены ордера. При движении цены в нужном вам направлении Trailing Stop будет следовать за ценой ордера до тех пор, пока рынок не развернется в другую сторону.

Как работает трейлинг стоп?

Наглядно, как работает трейлинг стоп в МТ4, можно увидеть на картинке (при нажатии скрин увеличится):

То есть, что происходит?

При открытии ордера вы не ставите ни стоп лосс, ни тейк профит, а выставляете трейлинг стоп, предположим в 15 пунктов. Когда рынок проходит эти 15 пунктов, то автоматически выставляется стоп лосс как раз на расстоянии 15 пунктов от текущей цены ордера.

Если рынок продолжает движение (то есть ваша прибыль увеличивается), то и стоп лосс следует на ценой неизменно на расстоянии 15 пунктов! Если же цена разворачивается в противоположную сторону, то стоп лосс остается на месте и при его достижении ваш ордер закрывается либо в безубыток, либо в прибыли!

Таким образом вам не нужно сидеть перед компьютером и самим передвигать стоп лосс.

Трейлинг стоп активно используется при работе с отложенными ордерами. Как я уже писал, есть стратегии основанные на торговле при выходе новостей, когда непонятно куда направится рынок после выхода новости.

Или же такое бывает при открытии Лондонской сессии, как я показывал в стратегии…

В такие моменты бывают рывки в 50-200 пунктов, но прогнозировать их практически невозможно. Рынок может пройти эти 50-200 пунктов, а потом вернуться обратно. Но, опять же, момент разворота ни прогнозировать, ни угадать просто невозможно!

Поэтому трейдеры выставляют отложенные ордера в обе стороны движения рынка и при открытии ордера ставят на него трейлинг стоп, чтобы при обратном движении взять прибыль по максимуму.

То есть цена идет столько, сколько пройдет, стоп лосс следует за ценой на определенном интервале. При развороте ордер закрывается по стоп лоссу, но с прибылью!

К сожалению я не знаю советников Форекс, которые бы использовали эту возможность в своей работе, хотя многие из них выставляют отложенные ордера, как например советник Multi Ilan.

Обратите внимание на следующий скрин. Цена пошла не в ту сторону и ордер возможно закроется по стоп лоссу, зато ордер возьмет прибыль:

Но рынок развернулся, ордер пошел дальше набирать плюсовые пункты и трейлинг стоп передвинулся, как вы можете видеть на скрине ниже:

Особенно выгодно собирать пункты трейлинг стопа, когда трейдер работает на нескольких активах. Скажем на восьми валютных парах, золоте и нефти или акциях.

Согласитесь, довольно сложно уследить за всем этим, чтобы вовремя передвинуть стопы.

Как установить трейлинг стоп

Для того, чтобы установить трейлинг стоп нужно кликнуть на ордере в терминале правой кнопкой мыши и в открывшемся меню навести мышь на строчку «Трейлинг стоп». Откроется выпадающее меню с установками этого инструмента:

Где:

• Удалить все уровни — при выборе этого пункта удаляются трейлинги со всех ордеров, а не только с того, который вы выбрали;
• Нет — удаляется стоп только с выбранного ордера;
• N-пунктов — заданные параметры, выбирайте;
• Задать уровень — обычно хватает предложенных, но если хотите выставить свои циферки, то вам сюда!

Как видите все просто.

Некоторые важные моменты при работе с трейлинг стопом:

• Trailing Stop работает только в терминале. Если вы закроете терминал, то он перестанет посылать брокеру приказы на передвижение стоп лосса;
• Трейлинг стоп сработает только при прохождении цены количества выставленных пунктов. До этого терминал не будет делать ничего. Поэтому стоп лосс лучше все-таки выставлять заранее, если все пойдет, как надо, то его потом передвинет трейлинг.
• Trailing Stop  нельзя установить менее, чем за 15 пунктов от текущей цены;
• Трейлинг стоп движется только в прибыльном направлении цены ордера. Если начинается убыток, то стоп фиксируется в последней прибыльной позиции.

Следующий урок будет завершающим по работе с ордерами. Мы с вами рассмотрим как модифицировать ордера и как автоматически выставлять стоп лосс и тейк профит на определенных уровнях.

А пока потренеруйтесь, попробуйте сами установить трейлинг стоп (Trailing Stop) в своих терминалах, на демо счете!

Для открытия демо счета и торговли на Форекс, однозначно рекомендую только брокера Forex4you…

Как активировать скользящий стоп

Включение трейлинг стоп в Метатрейдер

В MetaTrader, терминале, используемом большинством трейдеров, после открытия позиции находим среди открытых ордеров нужный, щелкаем по нему правой кнопкой мыши и выбираем трейлинг стоп. Выбираем нужное количество пунктов между стоп лоссом и ценой, либо вводим свой вариант. Также, помимо родной функции терминала, можно использовать советники, предлагающие более удобные настройки данной функции, такие как шаг ордера и выставление трейлинг стопа на отложенных ордерах, не дожидаясь перед терминалом их открытия.

Главный вопрос – врачу-пульмонологу: «Может ли площадь поражения легких после уже проведенного КТ, на котором было зафиксировано 15-25-30%, резко увеличиться? Или больному после одного КТ можно успокоиться?»

Врач, пожелавший сохранить анонимность, ответил: «Да, и площадь поражения легких может возрасти, и, кроме того, возможны другие осложнения коронавирусной инфекции – в том числе развитие системной воспалительной реакции – это так называемый цитокиновый шторм, тромбоэмболические осложнения, осложнения со стороны других внутренних органов».

Врач скорой помощи рассказал нам о признаках, которые могут появиться при лечении коронавирусной инфекции на дому. Они могут указывать на то, что поражение легких растет.

1.    Усиление одышки при нарастающем снижении толерантности (устойчивости) к физической нагрузке. Например, если до болезни человек спокойно поднимался к себе на этаж без одышки, то сейчас приходится все чаще делать остановки, чтобы отдышаться. То есть привычную раньше нагрузку вы переносить уже не можете, а объем той нагрузки, которую можете перенести сейчас, резко уменьшается. Особенно если одышка или чувство нехватки воздуха вдруг появились в состоянии покоя.

2.    Устойчивая и прогрессивная лихорадка (с увеличением цифр, которые показывает термометр), на которую не влияет назначенная терапия, проводимая три дня и более

Даже не важно, кем именно была назначена терапия – врачом или это самолечение, потому что набор медикаментов, которые используются амбулаторно при COVID, сейчас уже известен всем

 Мэр Екатеринбурга Высокинский пообещал поставить себе прививку от коронавируса 

3.    Отсутствие продуктивного кашля на фоне приема муколитиков (препаратов, которые разжижают мокроту) через 2-3 дня после старта терапии, тем более усиление сухого непродуктивного кашля, переходящего в изнуряющий. Или невозможность спать из-за кашля.

4.    Хрипы при дыхании, которые слышит человек, находящийся рядом с больным, которые не проходят после прокашливания. Усиление громкости и продолжительности этих хрипов.

5.    Изменение цвета кожи и слизистых у больного. Обычно оно от розового к бледным, землистым или синюшным

Важно: смотреть нужно только при хорошем освещении

6.    Нарастание дефицита сознания. Увеличивается заторможенность и сонливость. Больной начинает давать односложные ответы на вопросы, потом перестает реагировать на раздражители.

7.    Особенное беспокойство должно вызвать сочетание любых из этих признаков.

Что еще нужно знать о плавающем стопе

Как уже было сказано выше, необходимо знать оптимальное значение показателя. Валютные пары могут двигаться с разной волатильностью. Это значит, что котировка может изменяться плавно, без резких скачков —  либо иметь сильные движения вверх и вниз. Именно поэтому одна величина трейлинг стопа может подойти в одном случае, а для другого будет неэффективна, так как сработает на откатах.

Еще один важный момент — установка стандартного стоп лосса происходит на сервере компании брокера. Если же это происходит с помощью плавающего стопа, то все настройки по нему стоят непосредственно в терминале МТ4. Это значит, что если трейдер закроет Meta Trader 4, то обычный стоп лосс останется работоспособным, а trailing stop работать не будет. Именно поэтому необходимо держать торговую платформу включенной. Если по одному финансовому инструменту будет открыто несколько одинаковых сделок со скользящим стопом, то обрабатываться будет лишь тот ордер, который был открыт позже остальных.

Все перечисленные моменты необходимо учитывать при использовании данного инструмента

Еще раз подчеркнем, что очень важно подобрать оптимальное значение, чтобы избежать преждевременного закрытия сделок и потери потенциальной прибыли

См. такжеSee Also

Добавить комментарий

Что такое трейлинг стоп

Трейлинг стоп в дословном переводе с английского «trailing stop» означает «следящий стоп». Это подвижный стоп-лосс, который позволяет перевести позицию в безубыточную зону, что позволяет получить максимальную прибыль.

Принцип работы трейлинг стопа очень простой. Например:

1. Трейдер входит в рынок, покупая EUR/USD на условной отметке 1,030 (рассчитывая на рост цены).
2. Он ставит стоп лосс на 30 пунктов ниже, т.е. на отметке 1,000 (1 пункт равен 0,0001).
3. Цена действительно пошла вверх, преодолев 70 пунктов, и встала на отметке 1,1000.

Далее возможно 2 варианта развития ситуации:

1. Цена дальше пойдет вверх, т.е. прибыль станет еще больше.
2. Цена развернется, дойдет до стоп лосса, в итоге убыток составит -30 пунктов.

Чтобы последний сценарий не случился, пользователи практически всегда ставят тейк профит и получают гарантированную прибыль (сделка закрывается по достижению этого уровня). Но что если цена опять пойдет вверх?
Получается, что можно было бы заработать еще больше, причем в некоторых случаях десятки и даже сотни пунктов.

Именно для этого случая и был разработан трейлинг стоп. Он автоматически поднимает уровень стоп лосса, переводя позицию в безубыточную зону. Теперь даже если цена развернется и пойдет вниз,
она дойдет до обновленного уровня стоп лосса, и сделка закроется с гарантированной прибылью.

Если в том же примере трейдер устанавливает trailing stop, допустим, на 20 пунктов, то теперь стоп лосс всегда будет удерживаться на этом расстоянии от текущей цены. Например:

1. Вход в рынок BUY сделан на отметке 1,030.
2. Стоп лосс выставлен на отметке 1,000, т.е. на 30 пунктов ниже.
3. Трэйлинг стоп с шагом 20 пунктов (можно выставить вручную).

Далее возможны 2 сценария:

1. Цена пошла вниз, прошла 30 пунктов (отметка 1,000), stop loss автоматически закрыл позицию. Пользователь получил убыток -30 пунктов.
2. Цена пошла вверх, прошла 20 пунктов (отметка 1,050), trailing stop поднял stop loss до 1,030. Теперь он всегда будет удерживать стоп лосс на расстоянии от текущей цены в 20 пунктов.

Соответственно если даже дальше цена развернется и дойдет до 1,030, убытка точно не будет – ордер будет автоматически закрыт. А если поднимется выше, trailing stop также пойдет вверх, сохраняя интервал 20 пунктов.

И так может продолжаться очень долго до тех пор, пока цена наконец не развернется и не дойдет до трейлинг стоп, после чего сделка будет закрыта с хорошей прибылью. Благодаря этому можно заработать «лишние» 10, 50, 100 пунктов и даже более.

Получается, что трейлинг стоп совмещает в себе функции 2 важных инструментов для трейдинга.

1. Stop loss, который позволяет закрыть сделку с минимальным убытком (причем сам трейлинг переводит позицию в безубыточную зону, в отличие от классического stop loss).
2. Take profit, который фиксирует прибыль (trailing stop закроет сделку, если цена развернется и пойдет в обратном направлении).

Вот почему применять этот инструмент гораздо легче, чем отдельно ставить стоп лосс и тейк профит, а потом вручную пододвигать stop.

Принцип работы

Пример работы трейлинг стопа

Трейлинг стоп работает по принципу «слежки», а именно слежения и перемещения стоп приказа вслед за ценой. Начинает он свою работу не сразу после открытия ордера, а только после того как цена пройдёт в нужную сторону на n пунктов, которые вы задали в настройках трейлинг стопа. После его активации терминал выставляет стоп лосс на расстоянии n пунктов до цены. Если цена двигается дальше, терминал подтягивает стоп лосс вслед за ценой, если цена откатывается стоп-лосс, остается на месте, вплоть до момента пока не будет активирован. Таким образом, трейлинг стоп передвигается вслед за ценой и способствует фиксации прибыли.
Рассмотрим пример, изображенный на рисунке:

• В верхней части обозначено место, где был открыт ордер на продажу.
• Далее, когда цена проходит n кол-во пунктов, заданное в настройках, в нашу сторону, активируется трейлинг стоп.
• Как мы видим, когда цена откатывается, стоп-лосс не передвигается, надежно фиксируя нашу прибыль.
• Когда же количество пунктов, пройденных ценой, увеличивается, трейлинг стоп передвигает стоп лосс вслед за ценой, поддерживая расстояние n пунктов от стоп лосса до цены, и увеличивает зафиксированную прибыль.
• В итоге цена разворачивается, выбивая стоп-лосс, а мы забираем прибыль с большей части ценового движения.

Как работает трейлинг

Трейлинг выполняет ту же функцию, что и стандартный стоп-лосс: ограничение риска на сделку. Однако он имеет важную особенность по сравнению с традиционным приказом для фиксации убытков.

Скользящий ордер двигается вслед за ценой, но только в направлении тейк-профита. Когда котировки разворачиваются, стоп-приказ срабатывает. Это не позволяет зафиксировать максимальную прибыль по сделке, но сохраняет большую часть профита.

Стоп-ордер двигался вместе с ценой и оказался на отметке 108 руб. Когда рынок развернулся, трейлинг / trailing stop сработал. Акции были проданы по 108 руб. Прибыль составила 8 руб. на акцию или 8%.

Трейлинг стоп в виде робота

Но вернёмся к теме. Наверняка, практически все читатели знают, что в терминале MetaTrader4 по умолчанию есть стандартный трейлинг-стоп, который вручную подключается после открытия ордера. Для этого нужно кликнуть на номер позиции правой кнопкой мыши и выбрать нужные параметры.

Казалось бы, зачем нужен робот трейлинг-стоп, когда весь функционал уже готов? На самом деле, встроенная версия тралла имеет ряд очевидных недостатков.

Во-первых, обычный трейлинг подключается отдельно для каждого ордера, а это значит, что о нём можно банально забыть. Данная проблема особенно актуальна для краткосрочников и портфельных управляющих, которые открывают много сделок на разных инструментах.

В тему: Характерные особенности краткосрочной торговли и стоит ли новичку начинать трейдинг с краткосрока.

Во-вторых, стандартный тралл нельзя заранее подключить к отложенному ордеру, т.е. весь смысл «отложек» теряется, поскольку трейдеру после их активации всё равно придётся открывать терминал и «руками» запускать тралл.

И, в-третьих, привычный трейлинг-стоп виден брокеру. Этот недостаток из области конспирологии, но некоторые трейдеры полагают, что данная информация может быть использована недобросовестными компаниями для создания помех. Сам я с таким не сталкивался, поэтому не могу точно сказать, есть ли здесь хотя бы доля правды.

Скачать робот, выполняющий функцию трейлинг-стопа, можно прямо здесь:

Робот трейлинг-стоп, предложенный Ритой Ласкер, лишён всех этих недостатков. Он устанавливается в терминал как любой другой советник, т.е. его название после всех «манипуляций» появится в навигаторе терминала.

Алгоритм имеет всего четыре переменные:

• ProfitTrailing – если здесь указать «true», трал будет активироваться только после того, как ордера выйдут в плюс (значение «false используется для трейлинга позиции сразу после заключения сделки);
• TrailingStop – величина стоп-лосса, т.е. это максимальное расстояние, которое может сформироваться между текущей ценой и защитным приказом;
• TrailingStep – количество пунктов, которое должна пройти цена в стону прогноза, чтобы стоп-лосс был «подтянут» за рынком;
• MagicNumber – это магик-число сделок.

Вторая и третья настройки робота трейлинг-стопа оптимизируются индивидуально для каждой валютной пары и стратегии с поправкой на текущую волатильность. Здесь нужно найти такой баланс, при котором тралл будет «выжимать» из движения максимум выгоды, а рыночный шум при этом не станет слишком часто и преждевременно срывать стоп-лоссы.

Что же касается последней переменной, то она открывает широкие возможности в плане автоматизации, в частности, если в поле MagicNumber указать «-1» (именно со знаком минус), робот будет применять алгоритм трейлинга ко всем ордерам без исключения на выбранном активе.

Если указать нуль, робот трейлинг-стоп станет помогать лишь с теми сделками, которые были открыты лично трейдером, а чтобы тралл работал только с ордерами конкретного советника, необходимо прописать соответствующее магик-число.

Пример действий робота с трейлинг-стопом

Чтобы стало понятно, как всё работает, рассмотрим пример. Предположим, трейдер запустил на паре EURUSD советник OsMA, в настройках которого указан магик «123».

Это значит, что в момент открытия позиции советник OsMA будет присваивать ей уникальный код «123», при помощи которого сделку можно отделить от прочих операций, проведённых вручную или другими алгоритмами.

Поскольку в эксперте на базе OsMA нет встроенного трейлинг-стопа, трейдер решает дополнить его модулем Риты Ласкер. Для этого потребуется выполнить два простых действия:

• Сначала открывается новый график EURUSD (подойдёт любой таймфрейм);
• Затем на него «цепляется» робот трейлинг-стоп с MagicNumber = 123.

Всё, после этого на основном рабочем окне сделки станут заключаться по стратегии с OsMA, а на вспомогательном графике будет работать модуль с траллом, который подхватывает и сопровождает ордера, открытые главным роботом.

Подводя итог, хочу отметить, что рассмотренный сегодня вариант тралла является простейшим из всех существующих, но именно он доказал свою эффективность, т.е. все прочие разновидности трейлинга (построенные на базе сложных индикаторов, фракталов и т.д.) уменьшают потенциальную прибыль.

Теоретически, пользу ещё может принести тралл с ATR, но я пока не встречал в свободном доступе данную версию советника.

Заключение