Технический анализ рынка: комплексное руководство трейдера

Альтернативные варианты прохождения военной службы

Магия круглых чисел

Линии сопротивления цен обычно формируются на круглых цифрах ― 10,15, 20, 30, 100. Такова человеческая психология. Эти ценовые отметки снова и снова вынуждают трейдеров продавать и покупать.

К примеру, цена акции котируется на отметке $110 и падает, приближаясь к $100. В этот момент многие игроки начинают покупать, пребывая в уверенности, что цена не сможет преодолеть такой важный психологический барьер, как $100. Зачастую так и происходит. В итоге цена вплотную приближается к рубежной цифре и «отскакивает» от нее, не в силах справиться. Так работает линия поддержки.

Аналогично происходит и при росте цены: она поднимается вверх и отскакивает от уровня сопротивления на отметке $100, которая не позволяет двигаться дальше.

Методы теханализа в трейдинге: графические и математические

Математическими называются методы технического анализа, которые предполагают применение индикаторов — алгоритмов, разработанных специалистами биржевого рынка на основе математических формул.

К положительным сторонам использования индикаторов относят:

динамику торговли;
предоставление обширной информации о состоянии;
инструменты гарантируют ранний сигнал;
помогают определить точные точки входа и выхода из торгов.

Графический метод предлагает внимательно следить за графиком и искать места образования фигур, которые указывают на сложившиеся тенденции на рынке. Недостаток заключается в том, что приступить к анализу фигуры можно лишь после того, как она появится полностью. Момент для открытия сделки может быть упущен. Коррекционные движения после роста и дальнейший пробой в сторону тренда — это наиболее часто встречающиеся фигуры.

Анализ японских свечей

Японские свечи являются классикой технической аналитики на бирже. Они пользуются популярностью потому, что отображают сразу 4 главных критерия: открытие, закрытие, максимум и минимум в указанный временной промежуток. Из-за этого ими удобнее пользоваться, чем линией цены на графике.

На основе фигур строятся паттерны, которые предвещают движения стоимости в ту или другую сторону. Например, смена тренда, зарождение или продолжение движения.

Индикаторный анализ

Индикаторами называют инструменты, которые носят статистический характер технического прогнозирования, а не субъективный. Они позволяют биржевым специалистам оценить качество диаграмм, составить собственные сигналы покупки или продажи.

Разделяют 2 типа индикаторов:

Ведущие, которые предшествуют движению стоимости и стараются спрогнозировать будущую ситуацию. Это необходимо во время бокового рывка цены, т.к. позволяет определить прорывы и зарождение новых тенденций.
Индикаторы отставания выступают в качестве подтверждающего инструмента. Они полезны во время трендовых промежутков времени. С их помощью можно подтвердить продолжение тенденции или предвидеть разворот в обратную сторону.

Индикаторы разрешают увидеть динамику трендов, волатильность и другие аспекты рынка. Но для более точного анализа данные нужно подтверждать другими инструментами.

Волновой анализ волны Элиотта

Волновая методика Эллиотта заключается в аналитике финансового рынка исходя из образующихся моделей. Согласно данной теории, существует 8 волн движения стоимости, которые регулярно повторяются — 5 по направлению тенденции и 3 против нее.

Первые движутся в направлении основного тренда. Вторые, соответственно, являются корректирующими к ним.

Анализ объема

Анализ объема позволяет дать объективную оценку спросу и предложению, а еще понять настроение торговцев на рынке. Исследование объемов является основополагающим аспектом на фьючерсных торгах, т.к. дает возможность рассчитать, насколько рынок заинтересован в установленном уровне цены. Для этого отбираются те значения, на которых было заключено наибольшее количество ордеров.

Стаканный

Биржевым стаканом называется таблица, в которой собрана информация наличии заявок от покупателей и продавцов в установленный временной промежуток.

Сводка образуется следующим образом: инструмент каждую секунду анализирует количество поданных заявок, составляет таблицу и проводит сравнительный анализ. В результате трейдер получает точную информацию об уровне спроса и предложения. Данный метод подходит для кратковременных прогнозов и быстрых сделок.

Пример ТА на бирже для трейдеров — как его делать (весь технологический процесс)

Для примера можно взять акции стабильной компании «Нефтепродукт», торговля по которым уже несколько лет ведется в канале. Верхняя грань находится в пределах 148-150 руб., а нижняя — 125-130 руб. При этом стороны канала являются и осями поддержки, сопротивления.

Были моменты, когда цена безуспешно пыталась выйти из канала. В такой ситуации трейдер мог покупать акции у нижней линии и продавать у верхней, зарабатывая 18-20 руб. на 1 шт. Прибыльность 5-6 подобных сделок составила бы 60-70% доходности.

Курс молодого трейдера для начинающих (пример еще одного урока из курса — смотрите видео выше) вы можете найти по этой ССЫЛКЕ ⇒

Почему ТА так популярен среди трейдеров?

Этому способствует ряд причин:

Быстрое изучение. В отличие от фундаментального анализа, на изучение которого нужно потратить много времени, освоение ТА займет всего несколько день. Основы вообще можно освоить за несколько часов.
Быстрый результат. Сделки, совершаемые на основании фундаментальных показателей, обычно очень длительные. Позиция может удерживаться несколько месяцев, лет и иногда даже десятилетий. Используя только технические аспекты анализа можно добиваться видимых результатов буквально за несколько дней или даже часов. Существуют даже специальные торговые стратегии рассчитанные на совершение множества сделок в течение одного дня.
Нет необходимости досконально изучать торгуемый инструмент. Достаточно всего за несколько минут провести анализ практически ЛЮБОГО графика, чтобы сделать предположение о дальнейшем движении цены.
ТА применим и работает абсолютно на любых таймфреймах: месячных, дневных, часовых и даже минутных (к слову сказать чем меньше таймфрейм, тем больше на нем различного «рыночного шума», поэтому эффективность анализа на маленьких периодах снижается).
Массовое использование автоматизированных алгоритмов торговли или по простому торговых роботов, которые в большинстве случаев торгуют именно используя знания из технического анализа.
Массированная информация практически везде о возможности переиграть рынок во много раз используя методы технического анализа. Причем советуют совершать сделки как можно чаще. Что на это сказать? Как говорят: «Ищи кому это выгодно!». А выгодно как раз брокерам и торговым биржам, которые получают свою маленькую копеечку от каждой сделки трейдера. Поэтому чем больше сделок, тем больше прибыли. Никаких стратегий «Купил и держи!». Только активный трейдинг. Вот новички и ведутся, в надежде на быстрое обогащение.

Как работает ПАММ-портфель

ПАММ-портфелем называют несколько ПАММов, которые собраны в пул. Портфельное инвестирование интересно тем, что с его помощью легко снизить риски.

Это достигается за счет диверсификации средств инвестора, который вкладывает деньги в заранее отобранные ПАММы. Он выбирает стратегию, которая подходит ему по степени риска и размеру инвестиций, а потом наблюдает за тем, как увеличивается сумма на счете.

Брокеры часто предлагают уже готовые ПАММ-портфели ⇒, но инвестор может собрать из нескольких ПАММ-счетов свой собственный.

Например, компания Альпари разработала конструктор, позволяющий клиентам отбирать ПАММы по их доходности, месту в рейтинге, количеству средств, возрасту.

Принцип работы — 4 этапа

формирование;
инвестирование;
трейдинг;
распределение прибыли.

Вкладчики должны помнить, что им придется отдавать часть прибыли трейдера в качестве комиссионных.

Формирование портфеля

Управляющий создает ПАММ-портфель, он включает в него несколько счетов. После этого он вкладывает свои средства. Управляя портфелем, он может включать в него новые счета, удалять старые, увеличивать или уменьшать доли.

Инвестиции

Брокер публикует рейтинг портфелей. Инвестор, выбрав 1 или несколько с учетом доходности и других параметров, вкладывает средства.

Трейдинг

Управляющие торгуют по своим прибыльным стратегиям форекс, сделки приносят ему доход и инвесторам, которые подключились к его счету/портфелю или приводят к уменьшению средств на счете (что тоже не исключено как минимум временно).

Распределение прибыли

Когда заканчивается период, прибыль и убытки распределяются между сторонами (выше мы уже рассмотрели этот процесс подробно). При этом учитывается размер суммы, которую внес инвестор в портфель.

Если управляющий приносит прибыль, кроме того, что он получает доход, вкладчики выплачивают ему комиссию.

Схема работы портфеля с наглядными рисунками

Когда работа только начинается, трейдер делает следующее:

создает портфель;
указывает условия, на которых инвесторы могут передать ему деньги в управление;
вкладывает личный капитал и начинает работу.

Инвесторы оценивают результат его работы, уровень риска, сравнивают с другими портфелями. Они выбирают наиболее подходящие, а потом вкладывают в них средства.

Деньги, которые вложили инвесторы, внутри портфеля распределяются между ПАММами. Трейдер имеет право изменить состав портфеля в любой момент.

В процессе торговли на счетах управляющие приносят прибыль или убытки, это отражается на балансе портфеля.

могут в любое время контролировать инвестиции через личный кабинет

Портфельное инвестирование отличается тем, что даже в случаях, когда 1 ПАММ получает просадку, либо управляющий его закрывает, остальные трейдеры продолжают работу.

История технического анализа

Предпосылками к возникновению технического анализа стали многовековые наблюдения за изменением цен. Его создателем считается представитель старинной династии торговцев и талантливый финансист Хомма Мунэхиса (1724–1803 гг.).

В те времена рис был главным товаром на биржах Японии. Хомма подошел к вопросу торговли так, как этого не делал никто раньше: он занялся изучением динамики и колебаний цен на рынке риса за последнее столетие. Это позволило вывести некоторые закономерности, циклично повторяющиеся при наступлении аналогичных обстоятельств, и составить на их основе стратегию торговли.

Вскоре Мунэхиса унаследовал дело отца. Став полноправным хозяином, он начал применять свою стратегию, торгуя на биржах Осаки и Эдо. Однажды основоположник технического анализа заключил сто успешных сделок подряд, не допустив ни единого просчета. За короткое время Хомма стал самым богатым человеком в Японии, получил почетный титул самурая и даже был назначен личным советником по финансам самого императора.

В 1760 гг. Мунэхиса Хомма написал и издал книгу об изобретенном им способе торговли, который впоследствии получил название «японские свечи». Несмотря на то, что прошло уже больше двух веков, этот метод до сих пор используют трейдеры во всем мире. Правда, в Европе о нем узнали с большим опозданием ― лишь в конце XIX в.

Автором усовершенствованной «западной» версии теханализа считается Чарльз Доу ― тот самый, имя которого увековечено в термине «Индекс Доу-Джонса». В 1890 гг. он, будучи главным редактором издания WallStreet Jornal, опубликовал ряд статей о способе прогнозирования цен на основе анализа закономерностей их изменения в определенных обстоятельствах. Доу сформулировал принципы технического анализа, используя которые можно было значительно снизить пики при заключении биржевых сделок. К сожалению, эта работа получила заслуженное признание только после ухода автора из жизни. Сегодня версия понятий технического анализа Доу считается классической и самой эффективной.

В 20-х гг. XX в. Р. Шабакер написал несколько книг, посвященных ТА, в которых работы Доу получили свое продолжение. А в 1948 г. Дж. Маги и Р. Эдвардс издали всемирно известный «Технический анализ тенденций фондовых рынков» ― книгу, которая даже спустя столетие переиздается и является настольной для многих современных трейдеров.

С конца 70-х гг. ХХ столетия начался новый виток развития ТА и его настоящий расцвет. Благодаря появлению компьютерных технологий в разы упростился процесс построения и изучения графиков. Если раньше трейдерам приходилось чертить их вручную на листах бумаги и вести расчеты «в столбик», или в лучшем случае с использованием калькулятора, то теперь все эти задачи взяла на себя умная техника.

Новые перспективы, открытые компьютерными технологиями, послужили мощным толчком к широкому распространению теханализа. Любой трейдер может зайти в интернет, изучить курс для начинающих и приступить к построению собственной стратегии торговли.

Виды графиков

Цены инструментов на рынке форекс изменяются каждую секунду. Как только новая котировка поступает в торговую платформу, она ложится в основу графика. По нему удобнее наблюдать за изменениями и анализировать их.

Линейный график

Такой тип подходит лишь для поверхностного анализа движения цены на форекс. Он просто соединяет поступающие на платформу котировки ломаной линией и позволяет увидеть движение в целом. Глобально, без детализации.

Свечной график

Каждая свеча этого типа графика на форекс складывается из котировок актива за определенный период времени: трейдер задает его в настройках графика самостоятельно. Например, можно посмотреть, как менялась цена на минутных интервалах (M1), в интервалах по 5/15/30 минут (M5, M15, M30), часу (H1), 4 часа (H4), на дневных (D1), недельных (W1) и месячных (MN) графиках. Такие графики чаще всего используются трейдерами, ведь в свечах отображено много информации:

Цена на начало периода
Цену на закрытии периода
Самую высокую цену за выбранный период
Самую низкую цену за выбранный период

Один период = одна свеча.

Зачастую трейдерам важна не только тенденция (общий рост или падение), но и ее сила. Кроме того, трейдеры часто находят закономерности в сочетаниях нескольких рядом стоящих свечей.

Бары

Этот тип графиков содержит в себе ту же информацию, что свечной график (цены открытия, закрытия, максимум и минимум за период), но имеет несколько иной вид: вертикальная черта с насечками слева (уровень открытия) и справа (закрытие). Верх и низ вертикальной черты отмечают диапазон колебаний цены за период. Считается, что его часто используют в Европе.

Линейный график

Такое отображение проще всего для понимания начинающих трейдеров: все котировки соединяются между собой ломаной линией.

Однако для профессионального анализа недостаточно просто видеть, куда преимущественно идет график: вверх или вниз. Поэтому такой тип подходит лишь для поверхностного изучения движения цены, когда вы хотите видеть его в самом общем виде – без нюансов.

Правила инвестирования личного капитала в ПАММ

Данные правила помогут вам грамотно создать инвестиционный портфель, значительно минимизировав возможные потери и максимально увеличив прибыль:

Никогда не инвестируйте «последние» деньги. Особенно если вы только начали осваивать инвестиции, то следует делать это ровно столько, сколько не жалко будет потерять, если из-за малого опыта вы сделали убыточную инвестицию. В наше время есть возможность инвестировать малые суммы, что поможет на реальных примерах разобраться со всеми вопросами.

Старайтесь не инвестировать все в одного управляющего

Правильнее будет распределить инвестиционный капитал между несколькими управляющими.
При выборе управляющих обращайте внимание на стиль торговли. Разделяйте инвестиции между агрессивно торгующими управляющими и менее агрессивными

Тем самым вы защитите свой капитал от потерь и сможете получать хороший процент от агрессивных управляющих.
Выбирайте проверенных брокеров, которые продолжительное время предоставляют свои услуги на инвестиционном рынке.
Для увеличения прибыли и повышения стабильности продолжайте регулярно инвестировать в новых управляющих, не забывая конечно и про проверенных.
Перед тем как инвестировать, стоит изучить отзывы о месте инвестирования. Всю необходимую информацию можно будет получить из обсуждений на форуме брокера.
При каждом новом инвестировании полезно будет изучить рейтинги управляющих, тем самым формируя максимально прибыльный инвестиционный портфель.
При формировании портфеля стоит обратить внимание на то, как торгует управляющий, вручную, или с помощью советников. Стоит взять во внимание, что советник не имеет эмоций и торгует строго по алгоритму. Но не стоит забывать, что и в ручную при грамотно подобранной стратегии управляющие показывают очень хорошие результаты.
Перед тем как инвестировать большие суммы, сначала сформируйте прибыльный инвестиционный портфель на инвестировании малых сумм. При этом вы сохраните свой капитал от возможных потерь связанных с подбором управляющих, зато после формирования портфеля, вы сможете внести основные средства и получать с них стабильный и высокий доход.
Никогда не стоит паниковать при больших просадках на счете, и тем более не стоит самостоятельно пытаться, что либо исправить. Если уже решили доверить в управление часть своего капитала, то уже не стоит мешать управляющему. Тем более у крайне агрессивных трейдеров, значительные просадки случаются довольно часто перед значительным подъемом.

Технический анализ – простыми словами

Теханализ предлагает трейдеру целый ряд паттернов (фигур технического анализа), которые представляют собой не что иное как предвестников того или иного ценового движения. Например, существует ряд разворотных фигур, после отображения которых, на ценовом графике с большой долей вероятности происходит разворот цены сверху вниз («голова и плечи», «двойная вершина» и т.п.). Существуют фигуры говорящие трейдеру о вероятности разворота цены вверх («перевернутая голова и плечи», «двойное дно» и т.п.). Есть целый ряд фигур говорящий о продолжении существующей тенденции (различные «флаги», «вымпелы» и пр.). Использование этих паттернов основано еще на одном постулате технического анализа, который гласит, что история повторяется.

В техническом анализе широко используются такие понятия как тренд, флет, уровень сопротивления, уровень поддержки, канал цен. Все эти понятия соответственно находят свое графическое отражение на ценовых графиках. Помимо этого в теханализе применяют различные уровни, основанные на числах Фибоначчи и на волновой теории Элиота. Они в свою очередь также строятся на графиках движения цен, которое, по мнению технических аналитиков, подчинено определенным тенденциям.

Отдельно хочется упомянуть о таком разделе технического анализа как анализ японских свечей. Этот анализ основан на графике типа японские свечи и также ищет закономерности между отдельными устойчивыми комбинациями свечей и дальнейшим движением цены. Этот вид анализа довольно старый и пришел к нам из средневековой Японии. К классическому техническому анализу рынка он был присоединен только в прошлом веке благодаря его широкой популяризации на Западе.

График типа “Японские свечи”

Для упрощения теханализа рынка создан целый ряд индикаторов. Индикаторы технического анализа, включая в себя несколько параметров взятых с ценового графика (например, цена закрытия, цена открытия, объёмы и др.) выдают на их основе простую интерпретацию в виде линии или гистограммы, которая легко расшифровывается, давая трейдеру ответ на вопрос покупать, продавать или подождать. Как правило, индикаторы используют в качестве подтверждающих сигналов, и используют не один, а сразу несколько индикаторов дополняющих друг друга.

Технического аналитика не волнуют причины, по которым цены начинают двигаться в том или ином направлении, ведь цена уже всё учла

Для него важно отследить эти тренды или найти закономерности в виде паттернов и обозначить границы движения цены. Он знает, что войдя в позицию у одной из границ движения цены и закрыв ее у другой, он сделает свою прибыль

Открыть ПАММ-счет на Форекс?

По своему принципу работы данный счет является модулем управления процентного распределения, то есть, неким механизмом, с помощью которого на торговой площадке брокера реализован способ частного инвестирования на Форексе. Простыми словами – это инвестиционный аккаунт, которым управляет успешный трейдер, принимая от инвесторов капиталовложения в собственную торговлю и получая еженедельные проценты от заработанного профита.

Таким образом, трейдеры, которые уже имеют достаточный опыт для прибыльной деятельности, могут привлекать инвесторов и зарабатывать намного больше, чем торгуя исключительно на собственные деньги. Одновременно инвесторы, абсолютно не умеющие торговать самостоятельно, могут вкладывать средства в того, кто занимается этим на профессиональном уровне. При этом свою выгоду имеет каждый – с удачных торговых операций управляющий получает свой комиссионный процент, а остальная часть дохода распределяется в процентном соотношении между инвесторами пропорционально их вложениям.

Фигуры

Графики цены часто рисуют определенные фигуры, которые называются графическими моделями технического анализа (или паттернами).

Находить такие модели на «живом» графике может показаться довольно трудно на первый взгляд. Однако с опытом вы научитесь видеть, какая фигура формируется прямо сейчас и принимать торговые решения на основе этой информации.

Существует два основных типа графических моделей: паттерны (фигуры) продолжения и паттерны разворота.

Паттерны продолжения показывают, что цена актива будет в ближайшем будущем двигаться в том же направлении.

Паттерны разворота – наоборот, подтверждают, что цена собирается развернуться. Подробнее различные фигуры мы рассматриваем в отдельном материале на сайте FxTeam.

Мои инвестиции в ПАММ-счета

Я начал инвестировать в ПАММ-счета примерно год назад и мне кажется, что я добился хороших результатов. Конечно, 100% годовых заработать мне не удалось, но 70% годовых это тоже отличный результат, тем более, что я придерживаюсь консервативного подхода в инвестициях.

Если взглянуть на историю моих инвестиций, то видно, что не все и не всегда было гладко. Были ошибки в выборе управляющих, были потери, но важен итог, а он положительный.

Вот история моих инвестиций в ПАММ-счета за 2013 и 2014 год.

2013 год.

2014 год.