Графики котировок: ликбез для новичка

Что такое график баров на Форекс?

График баров или как его еще называют график OHLC (Open-High-Low-Close) используется в качестве инструмента торговли профессиональными трейдерами Форекс для визуализации и анализа изменений цен валют во времени. Графики OHLC в основном полезны для интерпретации повседневных настроений на рынке и для прогнозирования любых будущих изменений цен с помощью созданных моделей.

Бар представляет собой столбец, который имеет четыре значения цены: Open, High, Low и Close. Это краткое изложение того, что произошло на графике за определенный период времени. Для удобства можно назначить цвет каждому из баров графика OHLC, чтобы различать бычий и медвежий рынки. Рынок бычий, когда цена закрытия выше своего открытия, и медвежий, когда цена закрытия ниже цены открытия.

Соотношение между открытием, максимумом, минимумом и закрытием цены создает паттерны, которые позволяют проницательному наблюдателю определять движущую силу этого промежутка времени, а также того, кто контролировал цену. Это легко увидеть с помощью графиков баров.

Основные паттерны баров на графике Форекс

Всего лишь один бар способен отображать много информации. Изменения цен в период бара отражают доминирующие убеждения трейдеров в течение этого промежутка времени. Рассмотрим основные паттерны баров.

Разворотный бар закрывается в непосредственной близости от своего открытия, но с максимумом или минимумом вдали от открытия и закрытия. На картинке ниже показан бычий разворотный бар.

Еще один бычий разворотный бар, который показывает открытие на уровне закрытия предыдущего бара и его закрытие выше максимума предыдущего бара.

Это является сильным подтверждением того, что медвежьи настроения закончились, и начинается бычий тренд. Медвежий разворотный бар является зеркальным отображением для предыдущего паттерна.

Внутренний бар – это бар, диапазон которого помещается целиком внутри предыдущего бара, что является показателем сокращения волатильности. Несколько внутренних баров подряд могут ограничить цену в горизонтальном канале. Обычно внутренние бары являются корректирующими движениями предыдущего импульса.

Внешний бар – это бар, чей диапазон превосходит предыдущий бар, что говорит об увеличении волатильности. Внешние бары имеют тенденцию быть импульсивными, хотя и не всегда.

Плюсы графика баров

Графики OHLC важны, потому что они могут показать повышение или снижение импульса. Когда открытие и закрытие находятся далеко друг от друга, это выражает сильный импульс. Наоборот, когда открытие и закрытие близко друг к другу, это означает слабый импульс. Максимумы и минимумы на графике указывают на полный диапазон цен периода, который будет полезен при оценке волатильности.

Технические аналитики черпают много разных идей из графиков OHLC. Высота по вертикали, положение горизонтальной линии, цвет столбцов и паттерны баров являются важными компонентами графиков OHLC, и каждый из них имеет свое значение.

Минусы графика баров

Для начинающих трейдеров графики баров могут быть достаточно сложными для восприятия в отличие от линейных графиков. В качестве альтернативы можно использовать свечные графики, которые так же как и бары содержат в себе много информации о цене, но намного проще для восприятия.

Зачем регистрировать оффшор?

1. Отсутствие бюрократизма.
2. Конфиденциальность.
3. Управление рисками.

Поэтому многие предприниматели интересуются, как можно зарегистрировать оффшор.

Применение стакана в трейдинге

Стакан часто используется трейдерами, которые нацелены угадать движение стоимости. Помним, что с трейдингом нужно быть осторожными, но рассмотрим в качестве практики применение такого инструмента.

Например, трейдер видит, что на графике есть уровень, который напоминает поддержку, от конкретного уровня отскакивала наверх, ее выкупали. Участник рынка намерен ее проверить, что будет в следующий раз когда она опуститься пробьет или отскочит. Для этого обращается к стакану, что по заявкам в районе данного уровня. Если стоит крупная заявка на покупку, то скорей всего выкупят снова, если у уровня сконцентрированы в большом объеме заявки на продажу, победят медведи и цена пробьет уровень

Есть и другие факторы, которые нужно брать во внимание

Еще один пример. На рынке краткосрочный, нисходящий тренд, все падает, потом резко цена развернулась и начала двигаться на повышение. Трейдер пытается понять — это разворот тренда или обычная коррекция. Смотрим в стакан, если там на рынке много заявок на продажу, скорей всего — это указывает на завершение растущего тренда и будет снижение.

Биржевой стакан требует внимания от трейдеров, поскольку способен предоставить дополнительную информацию для более точной, эффективной торговли.

Что такое график котировок

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инвестпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Подробнее

Они представляют собой диаграмму, расположенную в двух координатных осях. По горизонтальной шкале отображается время, по вертикальной – цена биржевого актива. Самый простой вид – это линия. Такой график легко читаем, он может дать понимание общей тенденции, но его сведений недостаточно для полноценного анализа. Поэтому большинство трейдеров пользуется т. н. японскими свечами. В этом формате отображения информации видны:

• цена на открытии и закрытии (границы тела свечи);
• минимальная и максимальная стоимость актива (тени свечи);
• тенденция торговой сессии (зеленый цвет означает, что цена росла, красный – падала).

Аналогичную информацию можно получить и из «баров». График такого вида представляет собой столбики с засечками. Слева находится цена открытия, справа – закрытия. Внешние границы – минимум и максимум котировок за сессию. Существуют и другие способы представления информации, например, «крестики-нолики», ренко, каги. Но они сложнее для восприятия, поэтому менее популярны.

Под графиком традиционно располагается диаграмма, отражающая ликвидность актива. Чем выше отдельная полоса (столбик), тем больший объем торгов был зарегистрирован за промежуток времени, которому она соответствует.

Максимальую ценность график котировок представляет для тех, кто пытается заработать на активном трейдинге. С его помощью ищутся оптимальные точки входа и выхода из позиции. Если выбор компании сделан с помощью фундаментального анализа, а докупка ее бумаг делается регулярно, то краткосрочные колебания имеют второстепенное значение.

Биржевой стакан заявок СПБ по акции Apple

Рассмотрим пример:

Видим, красный блок, это цены продавцов, зеленый — цены покупателей. Возле стоимости расположена информация относительно количества лотов, которые можно купить/продать. Давайте предположим что вы намерены купить 100 лотов компании, цена 284 доллара 70 центов, на данный момент это рыночная цена. Но, вы видите что по такой цене доступно 15 лотов, получается что дальнейшее количество лотов вы купите по более высокой цене. И наоборот, если вы желаете продать 100 лотов компании, цена покупки 284,50 долларов, и на данный момент представлен 101 лот.

Важный момент — разница между самой низкой и высокой ценой продажи, называется спред. В данном примере спред составляет 20 пунктов. Apple не самая активно торгуемая бумага.

Идем дальше, вернемся к примеру, что нам не хватило лотов для покупки по выставленной цене 284,70 центов по рыночной цене. Если вы желаете купить по данной цене весь объем или купить по низкой стоимости, тогда нужно выставлять лимитную заявку. Заявка попадает в стакан и там располагается, нужно подождать человек, который будет готов продать по выставленной цене и объему.

Далее, если вас волнует цена покупки. Далеко не каждого долгосрочного инвестора какие-то центы, рубли волнуют, но если большой объем, не хотелось бы с ценой прогадать. Если актив с высокой ликвидностью, мы видим что у него стакан полный, на каждом шаге цены выставлены заявки, объем большой, то в принципе можно не переживать и покупать по рыночной цене. Там плавные изменения цен, узкие спреды, и вероятней всего пользователь ничего не потеряет. Если покупка осуществляется низколиквидных инструментов, стакан пустой или полупустой, это касается ETF, здесь лучше покупать через стакан. Когда спред большой, сразу при покупке по рынку вы теряете, при этом не факт что по рыночной цене бумага будет у вас, есть вероятность проскальзования, цена подскочит. Если биржевой стакан не использовать, вы не будете знать где стоит цена на продажу, таким образом можно завершить сделку по не выгодной стоимости.

Если вы не торопитесь, ликвидность низкая, есть время, то здесь лучше выставлять лимитные заявки.

Выберите инструмент

Основные кросс-курсы

• AUD/CAD
• AUD/CHF
• AUD/JPY
• AUD/NZD
• CAD/CHF
• CAD/JPY
• CHF/JPY
• EUR/AUD
• EUR/CAD
• EUR/CHF
• EUR/GBP
• EUR/JPY
• EUR/NZD
• GBP/AUD
• GBP/CAD
• GBP/CHF
• GBP/JPY
• GBP/NZD
• NZD/CAD
• NZD/CHF
• NZD/JPY

Экзотические валютные пары

• AUD/SGD
• CHF/BGN
• CHF/RON
• CHF/SGD
• CHF/TRY
• EUR/CZK
• EUR/DKK
• EUR/HKD
• EUR/HUF
• EUR/ILS
• EUR/MXN
• EUR/NOK
• EUR/PLN
• EUR/RON
• EUR/RUB
• EUR/SEK
• EUR/SGD
• EUR/TRY
• EUR/ZAR
• GBP/BGN
• GBP/CZK
• GBP/DKK
• GBP/HKD
• GBP/HUF
• GBP/NOK
• GBP/PLN
• GBP/RON
• GBP/SEK
• GBP/SGD
• GBP/TRY
• GBP/ZAR
• HKD/JPY
• SGD/HKD
• SGD/JPY
• TRY/JPY
• USD/BGN
• USD/CNH
• USD/CNY
• USD/CZK
• USD/DKK
• USD/EUR
• USD/HKD
• USD/HUF
• USD/ILS
• USD/MXN
• USD/NOK
• USD/PLN
• USD/RON
• USD/RUB
• USD/SEK
• USD/SGD
• USD/TRY
• USD/ZAR

Как посмотреть точные значения на графике #

Для просмотра точных значений цены, времени или показаний индикаторов используется инструмент «Перекрестие» и «Окно данных».

Включите перекрести на панели инструментов «Графические инструменты», и точные значения точки на графике будут показаны на шкалах цены и времени. В «Окне данных» показывается более подробная информация о текущем положении курсора на графике: дата и время, параметры бара, объемы, спред (минимальный за выбранный бар), а также значения индикаторов.

Любой индикатор можно настроить (вкладка в окне свойств индикатора) таким образом, что его данные не будут показываться в этом окне.

Подводные камни в работе с оффшорами

Про отрицательные стороны оффшорного бизнеса частично уже было сказано выше – пристальное внимание со стороны международных организаций, ограничение в кредитных вопросах. Сами оффшорные зоны не скрывают своей деятельности – это официальные центры интернациональной коммерции

Сами оффшорные зоны не скрывают своей деятельности – это официальные центры интернациональной коммерции.

Однако все территории подобного рода делятся на две группы:

1. Полностью закрытые для контроля извне.
2. Зоны с минимальными льготами.

Отсутствие единого перечня оффшорных территорий указывает о неоднозначном отношении к данному явлению субъектов мирового сообщества.

В каждой стране – свой «черный список» таких зон, цель которого – повысить контроль движения валюты и заставить банки-партнеры оффшорных компаний создавать дополнительные резервы под перемещаемые финансы.

Наличие налоговых оазисов на планете не радует государственные органы стран, из которых выводятся финансовые активы. Под давлением «сильных мира сего» постепенно нивелируются налоговые послабления в странах Европы. Уже не так привлекательны для выведения активов Лихтенштейн, Люксембург и Швейцария.

График котировок облигаций

С облигациями дело обстоит немного сложнее, с ними работает ограниченное число бесплатных сервисов. Для российских долговых бумаг самым надежным вариантом будет Московская биржа:

Выше представлен пример 30-летней валютной облигации Минфина номинальной стоимостью 1000 долларов. Напомню, что график одиночных облигаций отличается от графика котировок акций — котировки тут указываются в процентах от номинала. Если значение выше 100%, то говорят, что облигация торгуется с премией, если ниже 100%, то с дисконтом. Покупка во втором случае обеспечивает более высокую доходность относительно условий выпуска стандартной бумаги, но зачастую несет более высокий риск.

В случае выше облигация торгуется с высокой премией на уровнях около 175%, т.е. инвесторы получат доход значительно меньший, чем при начале торгов бумаги на бирже. Это неудивительно, поскольку выпуск был осуществлен в июне 1998 года (прямо накануне дефолта) с высокой ставкой 12,75% годовых в валюте. Текущая доходность к погашению лишь около 2.5%. Графики индексов российских облигаций, которые показывают годовую доходность, можно сравнивать на рассмотренном выше mfd.ru.

Сравнить многие российские выпуски можно на упоминавшемся сайте Финам. Стоит назвать и сайт rusbonds.ru, но он хорош именно числовыми данными, а не графиками. Сервис investing.com также позволяет строить котировки как российских, так и зарубежных облигаций; найдем там в строке поиска указанную выше облигацию Минфина по ее ISIN-номеру XS0088543193:

Для поиска зарубежных облигаций можно использовать сайт https://www.finanz.ru/obligacii, который позволяет выбрать облигацию по ряду параметров и построить график ее котировок.

Пример графика и данных:

Чем котировки выходного дня отличаются от графиков будних?

Маркетмейкеры осуществляют движение котировок и в выходные дни, так как банки отправляют и принимают денежные средства в течение всей недели, а не только выходных дней. Валюту нужно менять, чтобы осуществлять переводы между банками всего мира. Форекс создавался специально для этого, так как ценообразование зависит именно от того, какой спрос и предложение имеется у того или иного актива.

Особенность графиков выходного дня в том, чтобы накопить торговые объемы в течение этих двух дней, после чего, реализовать их в первую минуту понедельника. Брокеры продолжают принимать ордера, однако реализуют они их уже в будни. Если быть точным, то система брокерских фирм устроена максимально оптимизированным образом, что позволяет манипулировать ордерами автоматически и без участия людей в качестве посредника. Тут все подвержено соотношению спроса и предложения, что весьма удобно в плане манипуляций рынком активов. Как только рынок начнет свою работу, брокеры сразу же выпустят на рынок все активы, которые у них зарезервировали участники рынка.

Все книги Ларри Вильямса

• «How I Made a Million Dollars Trading Commodities»,
• “Volume One and Two»,
• «The Deffinitive Guide to Commodity Trading»,
• «Long Term Secrets to Short Term Trading» и др.

методов технического анализаWilliams %RПроцентный Диапазон ВильямсаД.Лэйна

Суть индикатора – не в стремлении угадать ценовой тренд в будущем, а показать какова реальная ситуация на рынке и кто сильнее: быки или медведи.

Виды объемов на рынке Форекс

Если Вы начнете интересоваться темой объемов, то узнаете, что так как валютный рынок является межбанковским и внебиржевым (рынком без географической привязки), то у Форекса существует большая проблема с реальным объемом. Все форекс-брокеры предоставляют нам только тиковый объем.

Напомню, что объем показывает нам количество проторгованных контрактов (совершенных сделок) в единицу времени. А тиковый объем — показывает количество (число) тиков в единицу времени. А тик — это изменение цены на 1 пипс (пункт). Как видите тиковый объем не имеет никакого отношения к объему совершенных сделок на рынке. Чтобы продемонстрировать это я покажу два графика: на первом тиковый объем из МТ4, на другом — биржевой объем:

Следовательно, возникает проблема где взять реальный (объективный) объем для рынка Форекс? Объективным объемом может быть только тот объем, который является официальным и задокументированным. Такой объем мы можем найти только на бирже.

Но в мире много бирж (Лондон, Нью-Йорк, Токио, Москва, в одной только Германии их 8 штук) и на каждой торгуют валютой. Данные какой из бирж взять за образец? Самой крупной по «валютному товарообороту» является Чикагская товарная биржа (CME). Именно на ней торгуются основные валютные фьючерсы, и именно с этой биржи мы будем брать данные по объему, которые в последствии используем на валютном рынке Форекс.

Итак, для того, чтобы «подсмотреть» данные по объему на СМЕ, мы можем:

1. открыть торговый счет у американского брокера или брокера-посредника в России (СНГ). Проблема в том, что минимальный депозит в США начинается от 10.000 $, у брокеров-посредников от 2.000 $. Можно, конечно, открыть демо-счет, но биржа — это не Форекс, там нет бессрочных «демок», и такой счет будет действителен на протяжении пары недель.
2. Поискать бесплатные (или ограниченные — условно-бесплатные) возможности в сети.

В этой статье мы пойдем по пути № 2.

Для чего необходимо следить за котировками в выходные дни?

У каждого трейдера своя собственная торговая стратегия. Следуя ей, он совершает действия, за ранее прописанные в его личном плане. Каждый участник рынка всегда должен иметь ряд прописанных в плане событий и вариантов выхода из них в случае не благоприятных. Многие трейдеры исключают торговлю в пятницу. Они закрывают позиции в этот день, не выставляя новых. Если торговая стратегия трейдера приближена к такому поведению на рынке, то ему не нужно будет смотреть котировки в выходные, так как в этом нет смысла. Как только позиции откроются, трейдер будет следить, а пока их нет – можно и забыть о графиках того или иного актива.

Существуют стратегии, прибыль от которых возникает согласно исследованию предварительных данных. Выше был упомянут ГЭП. Именно на нем можно заработать. При открытии сделки, графики выходного дня позволят проделать с ордером следующие действия:

1. Предварительное закрытие.
2. Коррекция.
3. Частичная и полная фиксация прибыли.
4. Предварительная отмена ордера при изменении поведения актива на том или ином рынке.

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Зачем нужны котировки выходного дня?

Безусловно, если ваша торговая стратегия подразумевает закрытие всех сделок в конце торговой недели, следить за котировками в выходные дни нет никакой необходимости. Однако есть ряд причин, из-за которых это делать все-таки стоит:

Заработать на гэпе. На основании анализа этих данных можно получить информацию о предпосылках возникновения гэпа и спрогнозировать его направление.

Составить торговый план. Если перевес в заявках отсутствует или является несущественным, можно провести технический анализ торгуемой валютной пары, определить ближайшие поддержки и сопротивления и составить торговый план на следующую неделю.

Отработать сделку. Если трейдер ушел на выходные, имея открытую сделку, то мониторинг котировок позволит ему заранее спланировать свои действия на открытии торгов. Это может быть частичная или полная фиксация прибыли, коррекция ордера и т.д.

Работа с графиками на нескольких мониторах #

Торговая платформа позволяет выносить графики финансовых инструментов за пределы рабочей области. Это удобно при работе с несколькими мониторами. Например, на одном можно расположить основное окно платформы и следить за состоянием счета, а на другом — графики для оценки ситуации на рынке. Чтобы отделить график от терминала, отключите опцию » Закреплен» в его контекстном меню. После этого расположите график на нужном мониторе.

Чтобы вам не приходилось переключаться между мониторами для нанесения аналитических объектов или индикаторов, у открепленных графиков предусмотрена отдельная панель инструментов. Чтобы изменить набор команд или скрыть панель инструментов, воспользуйтесь ее контекстным меню.

Для чего нужны шаблоны и профили #

Шаблоны и профили позволяют сохранить настройки графиков и легко возвращаться к ним. Например, вы занимаетесь техническим анализом валютной пары и сделали разметку уровней при помощи горизонтальных линий. Чтобы не потерять эту разметку, сохраните отдельный шаблон графика. В этом случае, вы всегда сможете восстановить разметку на новом графике из сохраненного шаблона.

Как вы уже могли понять, в шаблоне сохраняются настройки конкретного графика: тип и цвет графика, цветовая схема, масштаб, прикрепленные советники, индикаторы и аналитические объекты и другие настройки.

Профили же предназначены для сохранения настроек и расположения всех открытых графиков, то есть всего рабочего пространства для технического анализа.

Работать с профилями и шаблонами удобно через панель инструментов:

Для доступа к ним вы также можете использовать меню «Графики», контекстное меню графика и статусную строку платформы.

Более подробная информация представлена в разделе «Шаблоны и профили».

Графики Форекс

Благодаря широкому набору различных настроек можно индивидуально настроить диаграмму под свои требования и следить за изменениями котировок валютных пар и других финансовых инструментов в режиме реального времени. В результате графики Форекс онлайн обязательно станут надежным помощником в процессе работы на бирже и помогут оперативно заключать наиболее выгодные и успешные сделки.

Графическую информацию используют для прогнозирования поведения финансового рынка как опытные трейдеры, так и новички. Если вы еще новичок, то для начала необходимо найти в рейтинге брокеров форекс компанию, которая устроит вас, а затем открывать счет и изучать графики. В случае необходимости вы имеете возможность одновременно открывать и использовать сразу несколько схем живых курсов валют.

Особенности построения графиков #

Исторические данные, на основе которых строятся графики, хранятся на жестком диске. При открытии графика данные загружаются с диска и производится докачка последних недостающих данных с торгового сервера. Если исторические данные по финансовому инструменту отсутствуют на жестком диске, происходит загрузка последних 512 баров истории.

Чтобы докачать более ранние данные, переместите график в требуемую область. После открытия графика в платформе начнет поступать информация о текущих котировках. Таким образом, в режиме реального времени формируется дальнейшая динамика цен. Эта информация автоматически сохраняется в файл истории и используется при повторном открытии этого графика в будущем.

В задается параметр «Макс. баров на графике». Этот параметр позволяет контролировать количество отображаемых исторических данных на графике. Графики строятся по ценам Bid. Если по символу доступен стакан цен, то графики строятся по ценам Last (цена последней совершенной сделки).